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A First Course in Time Series Analysis propose une introduction progressive à l'analyse des séries temporelles. Le livre part d'exemples simples, de représentations graphiques et de moyennes mobiles, avant d'aborder les modèles stochastiques classiques : modèles autorégressifs, modèles à moyenne mobile, modèles ARMA et ARIMA. L'idée est de construire d'abord une intuition solide. Les définitions formelles arrivent progressivement, au moment où elles deviennent utiles, et restent liées à des exemples concrets, à des calculs explicites et à des graphiques. Chaque chapitre contient des exercices ; plusieurs sont accompagnés de solutions détaillées. L'ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de premier cycle en mathématiques, économie, ingénierie ou science des données. Il peut également servir aux lecteurs qui souhaitent acquérir une première compréhension claire de la modélisation des séries temporelles. Alexei Tsygvintsev est maître de conférences en mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon, où il enseigne depuis 2003. Ses travaux portent notamment sur les systèmes dynamiques, la mécanique céleste et la modélisation mathématique. Il a enseigné à différents niveaux le calcul différentiel, les probabilités, les systèmes dynamiques et l'économétrie. Auteur de nombreux articles de recherche et de textes pédagogiques, il s'intéresse particulièrement aux façons d'introduire les idées mathématiques à partir d'exemples simples, de calculs explicites et de représentations visuelles.

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